金融风险管理概述小测验

1、单选题：
​狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（  ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。‏
选项：
A: 放款人
B: 借款人
C: 银行
D: 经纪人
答案: 【 借款人】

2、单选题：
‏（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。​
选项：
A: 利率风险
B: 法律风险
C: 汇率风险
D: 政策风险
答案: 【 法律风险】

3、单选题：
‍（ ）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。‎
选项：
A: 回避策略
B: 风险监管
C: 抑制策略
D: 补偿策略
答案: 【 回避策略】

4、单选题：
‌（ ），又称会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。‌
选项：
A: 交易风险
B: 折算风险
C: 汇率风险
D: 经济风险
答案: 【 折算风险】

5、单选题：
‏由于形成的原因更加广泛和复杂，通常被视为是一种综合风险的是（ ）。‏
选项：
A: 信用风险
B: 流动性风险
C: 操作风险
D: 市场风险
答案: 【 流动性风险】

6、单选题：
‎商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和（ ）。​‎​
选项：
A: 法制化原则
B: 互通性原则
C: 统一性原则
D: 差异性原则
答案: 【 互通性原则】

7、单选题：
​下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。‌
选项：
A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
C: 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D: 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
答案: 【 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大】

8、单选题：
‍一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（）为基础分配金融资源‍
选项：
A: 利率机制
B: 市场机制
C: 风险机制
D: 价格机制
答案: 【 价格机制】

9、单选题：
‍以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）‏
选项：
A: 现金头寸指标
B: 核心存款比例
C: 贷款总额与核心存款比率
D: 贷款总额与总资产比率
答案: 【 贷款总额与核心存款比率】

10、单选题：
‏以下不属于负债管理理论缺陷的是（）‏
选项：
A: 增加了银行的经营风险
B: 提高了银行的融资成本
C: 忽视了贷款需求的多样化
D: 不利于银行的稳健运行
答案: 【 忽视了贷款需求的多样化】

11、判断题：
‍不确定性是风险的基本特征。‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

12、判断题：
‍控制金融风险就是尽可能消除风险。‍
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

13、判断题：
‍风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。‍
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

14、判断题：
‌结构风险也称为流动性风险，是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性。‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

15、判断题：
‏波动率的概念来自有效市场假说理论，对有效市场假说理论作出重要贡献的是美国经济学家尤金·费马。‍
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

信用风险的度量与管理小测验

1、单选题：
‎信用风险的核心内容是（ ）。‌
选项：
A: 信贷风险
B: 主权风险
C: 结算前风险
D: 结算风险
答案: 【 信贷风险 】

2、单选题：
‍银行信贷的本质特征是（ ）。‌
选项：
A: 流动性
B: 偿还性
C: 层次性
D: 综合性
答案: 【 偿还性】

3、单选题：
‌以下比率中不能反映企业偿债能力的是（ ）。‏
选项：
A: 流动比率
B: 利息保障倍数
C: 资产负债率
D: 长期资金占用
答案: 【 长期资金占用】

4、单选题：
‍一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（ ）为基础分配金融资源。‏
选项：
A: 利率机制
B: 市场机制
C: 风险机制
D: 价格机制
答案: 【 价格机制】

5、单选题：
‎根据巴塞尔资本充足率新资本协议的主要内容，银行的资本由核心资本和附属资本两部分构成，相对于加权风险资产的资本充足率应为（ ），其中核心资本充足率应至少为（ ）。​
选项：
A: 8%，6%
B: 8%，8%
C: 8%，4%
D: 4%，8%
答案: 【 8%，4%】

6、单选题：
‌以下比率中，（ ）直接反映了企业偿还借款利息的能力。‍
选项：
A: 资产负债率
B: 利息保障倍数
C: 速动比率
D: 销售净利率
答案: 【 利息保障倍数】

7、单选题：
‏以下因素中构成真正还款来源的是（ ）‌
选项：
A: 抵押物
B: 还款意愿
C: 融资活动中产生的现金流
D: 经营活动产生的现金流
答案: 【 经营活动产生的现金流】

8、单选题：
‏某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/年，则其GDS比率为（ ）。‍
选项：
A: 27.50%
B: 69.12%
C: 62.50%
D: 18.69%
答案: 【 27.50%】

9、单选题：
‌上题中，若该申请者的其它债务支出为3500元/年，则其TDS比率为（ ）。‍
选项：
A: 70.86%
B: 69.12%
C: 30.42%
D: 26.79%
答案: 【 30.42%】

10、单选题：
‌某企业向银行申请一笔抵押贷款，以动产物业为抵押，该企业的信用等级为A，单笔贷款风险是（ ）‏
选项：
A: 20%
B: 25%
C: 30%
D: 15%
答案: 【 25%】

11、判断题：
‎专家制度法提升了银行应对市场变化的能力，但加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题。‎
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

12、判断题：
​KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。‍
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

13、判断题：
‎CreditRisk+模型只考虑了违约事件，而不考虑价格、价差和信用转移。​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

14、判断题：
​由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

15、判断题：
​某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

市场风险的度量与管理小测验

1、单选题：
‍下列哪项不是市场风险的特征（ ）。​
选项：
A: 扩散性
B: 加速性
C: 周期性
D: 复杂性
答案: 【 复杂性】

2、单选题：
‍假设一个投资的平均日收益率为0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平位99%，则VaR为（ ）。​
选项：
A: 16200元
B: 23000元
C: 162000元
D: 230000元
答案: 【 23000元 】

3、单选题：
​下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ）。‌
选项：
A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
C: 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D: 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大。
答案: 【 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 】