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知道智慧树答案 
1、单选题：
以下不属于直接投资的是：
选项：
A: 购置商品房
B: 研发投资
C: 投资建厂
D: 修建铁路
答案: 【 购置商品房】
2、单选题：
投资的特性不包括：
选项：
A: 期望获得一定收益
B: 存在一定风险或不确定性
C: 获得无风险收益
D: 延迟消费
答案: 【 获得无风险收益】
3、单选题：
政府修建基础设施的行为属于：
选项：
A: 金融投资
B: 非盈利投资
C: 直接投资
D: 间接投资
答案: 【 直接投资】
4、单选题：
企业在二级市场购买上市公司股票的行为属于：
选项：
A: 直接投资
B: 实物投资
C: 战略投资
D: 金融投资
答案: 【 金融投资】
5、单选题：
以下说法错误的是：
选项：
A: 企业的研发投入也是实物投资的一种
B: 居民的银行存款行为属于金融投资
C: 实物资产和金融资产的区别在于该资产是否可以创造商品或服务等价值
D: 政府的公开市场操作属于间接投资
答案: 【 政府的公开市场操作属于间接投资】
6、单选题：
在宏观的国民经济的层面上，企业部门的金融负债主要来自于：
选项：
A: 企业部门
B: 政府部门
C: 居民部门
D: 企业和政府部门
答案: 【 居民部门】
7、单选题：
虚拟经济对实体经济来说：
选项：
A: 会挤压实体经济的发展
B: 既可能有辅助作用，又可能有挤压效果
C: 相互独立
D: 有好的辅助影响
答案: 【 既可能有辅助作用，又可能有挤压效果】
8、单选题：
在市场无摩擦的情况下，托宾Q的临界值为：
选项：
A: 0
B: 100
C: 1
D: 10
答案: 【 1】
9、单选题：
表1-2 2011年我国居民部门资产负债表（单位：亿元）总资产1614325金融负债136012非金融资产1036291消费贷款88717房地产962875经营贷款47295汽车54458净金融资产442022农村固定资产18958净资产1478313金融资产578034通货及存款408984债券1898股票59755其他107397 表1-3 2011年我国企业部门资产负债表（单位：亿元）总资产1968060金融负债1168109非金融资产1255310短期借款194875固定资产689625长期借款202313存货366971其他770921其他198714净金融资产-492051金融资产712750净资产916202货币资金285166企业间信用289096长期股权投资70977其他67511请根据表1-2和1-3，回答以下问题：在居民部门的金融资产中占绝大部分比例的通货及存款主要是与企业部门的哪个条目勾稽起来的？
选项：
A: 净资产
B: 长期股权投资
C: 货币资金
D: 金融负债
答案: 【 金融负债】
10、单选题：
请根据上题中的表1-2和表1-3回答，居民部门的净金融资产主要与企业部门的哪个条目勾稽起来的？
选项：
A: 金融负债
B: 金融资产
C: 非金融资产
D: 净资产
答案: 【 金融负债】
11、单选题：
我国的国民储蓄主要来源于：
选项：
A: 居民和企业
B: 居民和政府
C: 企业
D: 居民
答案: 【 居民和企业】
12、单选题：
投资储蓄恒等式C+S=C+I中右边的C为：
选项：
A: 投资者所投资的商品价值
B: 生产者所生产的商品价值
C: 居民消费的商品价值
D: 居民投资的商品价值
答案: 【 生产者所生产的商品价值】
13、单选题：
投资储蓄恒等式：
选项：
A: 只有在经济均衡的情况下成立
B: 在经济均衡和不均衡的情况下都成立
C: 在经济均衡和不均衡的情况下都不成立
D: 只有在经济不均衡的情况下成立
答案: 【 在经济均衡和不均衡的情况下都成立】
14、单选题：
根据投资-储蓄恒等式，当消费短期减少和长期持续减少时企业会：
选项：
A: 短期和长期都会缩减生产
B: 短期缩减生产，长期增加生产
C: 短期和长期都会增加生产
D: 短期增加生产，长期缩减生产
答案: 【 短期增加生产，长期缩减生产】
15、单选题：
根据凯恩斯的理论，居民的消费主要取决于：
选项：
A: 储蓄意愿
B: 经济情况
C: 收入水平
D: 投资意愿
答案: 【 收入水平】
16、单选题：
在大部分情况下，农村居民储蓄率（）城镇居民储蓄率。
选项：
A: 高于
B: 低于
C: 不确定
D: 等于
答案: 【 高于】
17、单选题：
投资乘数的值：
选项：
A: 大于0小于1
B: 等于1
C: 小于0
D: 大于1
答案: 【 大于1】
18、单选题：
关于储蓄水平和人均产出水平之间的关系，以下说法正确的是：
选项：
A: 储蓄率水平的变动对人均产出没有影响
B: 储蓄率水平存在一个最优值
C: 储蓄率水平可以无限制的提高人均产出
D: 储蓄率水平越低，人均产出水平越高
答案: 【 储蓄率水平存在一个最优值】
19、单选题：
相对于索洛模型，内生增长模型的进步在于：
选项：
A: 将人口增长率加入模型
B: 考虑了储蓄率的影响
C: 考虑了折旧率的影响
D: 将技术进步和知识纳入内生变量
答案: 【 将技术进步和知识纳入内生变量】
20、单选题：
政府投资的目的是：
选项：
A: 稳定经济
B: 社会福利最大化
C: 调整产业结构
D: 其他三个选项都对
答案: 【 其他三个选项都对】
1、单选题：
国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？
选项：
A: 愿意，因为他们获得了风险溢价
B: 不愿意，因为他们没有获得风险溢价
C: 不愿意，因为风险溢价太小
D: 不能确定
答案: 【 不愿意，因为他们没有获得风险溢价】
2、单选题：
下面哪一个有关风险厌恶者的陈述是正确的？
选项：
A: 他们只关心收益率
B: 他们接受公平游戏的投资
C: 他们只接受在无风险利率之上有风险溢价的风险投资
D: 他们愿意接受高风险和低收益
答案: 【 他们只接受在无风险利率之上有风险溢价的风险投资】
3、单选题：
下列哪一个是正确的？I. 风险厌恶投资者拒绝公平游戏的投资II. 风险中性的投资者只通过预期收益评价风险资产III. 风险厌恶的投资者只通过风险来评价风险资产I V. 风险喜好者不参与公平游戏
选项：
A: 只有I
B: 只有I I
C: 只有I和I I
D: 只有I I和I I I
答案: 【 只有I和I I】
4、单选题：
在均值-标准差坐标系中，风险厌恶型投资者的无差异曲线的斜率是_____
选项：
A: 负
B: 0
C: 正
D: 向东北
答案: 【 正】
5、单选题：
在均值-标准差坐标系中，有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的？
选项：
A: 它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹
B: 它是有相同标准差和不同收益率的投资组合轨迹
C: 它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹
D: 它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹
答案: 【 它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹】
6、单选题：
在收益-标准差坐标系中，下列哪一项是正确的？ (纵坐标轴代表收益，横坐标轴代表标准差)。I. 投资者个人的无差异曲线可能相交II. 无差异曲线的斜率是负的III. 在一系列的无差异曲线中，最高的一条代表的效用最大I V. 两个投资者的无差异曲线可能相交
选项：
A: 只有I、I I
B: 只有I I、I I I
C: 只有I、I V
D: 只有I I I、I V
答案: 【 只有I I I、I V】
7、单选题：
艾丽丝是一个风险厌恶的投资者，戴维的风险厌恶程度小于艾丽丝的，因此，______。
选项：
A: 对于相同风险，戴维比艾丽丝要求更高的回报率
B: 对于相同的收益率，艾丽丝比戴维忍受更高的风险
C: 对于相同的风险，艾丽丝比戴维要求较低的收益率
D: 对于相同的收益率，戴维比艾丽丝忍受更高的风险
答案: 【 对于相同的收益率，戴维比艾丽丝忍受更高的风险】
8、单选题：
考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益， 40%的概率获得5%的收益；( 2 )国库券6%的年收益。风险投资的风险溢价是多少？
选项：
A: 11%
B: 1%
C: 9%
D: 5%
答案: 【 5%】
9、单选题：
考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益， 40%的概率获得5%的收益；( 2 )国库券6%的年收益。 你投资50 000美元于风险资产组合P，你的预期收益是
选项：
A: 5500美元
B: 7500美元
C: 25000美元
D: 3000美元
答案: 【 5500美元】
10、单选题：
如果国库券的收益是5%，风险厌恶的投资者不会选择下列哪一项？
选项：
A: 一项资产有0.6的概率获得10%的收益，有0.4的概率获得2%的收益
B: 一项资产有0.4的概率获得10%的收益，有0.6的概率获得2%的收益
C: 一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益
D: 一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3. 75%的收益
答案: 【 一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益】
11、单选题：
假设投资者的效用函数为U=E(r)-3/2(σ2)， 为了使预期效用最大化，她应选择预期收益为_____、标准差为________的资产？
选项：
A: 12%，20%
B: 10%，15%
C: 10%，10%
D: 8%，10%
答案: 【 10%，10%】
12、单选题：
假设投资者的效用函数为U=E(r)-3/2(σ2)， 为了使预期效用最大化，她应选择下列哪一项投资？
选项：
A: 有60%的概率获得10%的收益，有40%的概率获得5%的收益
B: 有40%的概率获得10%的收益，有60%的概率获得5%的收益
C: 有60%的概率获得12%的收益，有40%的概率获得5%的收益
D: 有40%的概率获得12%的收益，有60%的概率获得5%的收益
答案: 【 有60%的概率获得12%的收益，有40%的概率获得5%的收益】
13、单选题：
一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是6%，投资者的效用函数为：U=E(r)-(A/2 )σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？
选项：
A: 5
B: 6
C: 7
D: 8
答案: 【 8】
14、单选题：
根据标准差标准，下列哪一项投资优于其他？
选项：
A: E(r) = 0.15；标准差= 0.2
B: E(r) = 0.1；标准差= 0.2
C: E(r) = 0.1；标准差= 0.25
D: E(r) = 0.15；标准差= 0.25
答案: 【 E(r) = 0.15；标准差= 0.2】
15、单选题：
考虑一个风险资产组合A，预期收益0.15，标准差0.15，它在一条给定的无差异曲线上，下列哪一项也在相同的无差异曲线上？
选项：
A: E(r) = 0. 15；标准差= 0.2
B: E(r) = 0. 15；标准差= 0.1
C: E(r) = 0.1；标准差= 0.1
D: E(r) = 0.2；标准差= 0.15
答案: 【 E(r) = 0.1；标准差= 0.1】
16、单选题：
有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E(r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E(r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E(r)为0.24，标准差为0.21.U=E(r)-(A/2 ) σ2，A= 4.0 根据上面的效用函数，你将选择下列哪项投资？
选项：
A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
答案: 【 3】
17、单选题：
有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E(r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E(r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E(r)为0.24，标准差为0.21.U=E(r)-(A/2 ) σ2，A= 4.0如果你是风险中性的，你将选择哪项投资？
选项：
A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
答案: 【 4】
18、单选题：
有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E(r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E(r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E(r)为0.24，标准差为0.21.U=E(r)-(A/2 ) σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。
选项：
A: 投资者的收益要求
B: 投资者的风险厌恶程度
C: 资产组合的确定等价率
D: 资产组合要求的最小效用
答案: 【 投资者的风险厌恶程度】
19、单选题：
下列有关套期保值的哪个说法是正确的？
选项：
A: 套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益
B: 套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益
C: 套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险
D: 套期保值是一种用来增加组合波动性的策略
E: 以上各项均不准确
答案: 【 套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险】
20、单选题：
公平游戏______
选项：
A: 风险厌恶者不会参与
B: 是没有风险溢价的风险投资
C: 是无风险投资
D: 风险厌恶者不会参与，且是没有风险溢价的风险投资
答案: 【 风险厌恶者不会参与，且是没有风险溢价的风险投资】
21、单选题：
你是一个风险厌恶的投资者，资产组合A的期望收益是12%，标准差是18%；资产组合B的标准差是21%，并且年终有概率相等的可能现金流84 000美元和144 000美元。B的价格为多少时，A与B是无差异的？
选项：
A: 100000美元
B: 101786美元
C: 84000 美元
D: 121000美元
答案: 【 100000美元】
22、单选题：
投资者可以选择投资于年收益5%的国债和年终有132 000美元现金流的风险资产组合，如果投资者要求5%的风险溢价，那么他愿意为这项风险资产支付多少？
选项：
A: 100 000 美元
B: 108 000美元
C: 120 000 美元
D: 145 000美元
答案: 【 120 000 美元】
23、单选题：
风险的存在意味着_______
选项：
A: 投资者将受损
B: 多于一种结果的可能性
C: 收益的标准差大于期望价值
D: 最后的财富小于初始财富
答案: 【 多于一种结果的可能性】
24、单选题：
对于一个特定的资产组合，在其他条件相同的情况下，效用______
选项：
A: 当收益率增加时增加
B: 当标准差增加时减少
C: 当方差增加时减少
D: 当方差增加时增加
答案: 【 当收益率增加时增加】
25、单选题：
资本配置线可以用来描述________
选项：
A: 一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合
B: 两项风险资产组成的资产组合
C: 对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
D: 具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
答案: 【 一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合】
26、单选题：
下列有关资本配置线的说法哪个是错误的？
选项：
A: 资本配置线显示了风险收益的综合情况
B: 资本配置线的斜率等于风险资产组合增加的每单位标准差所引起的期望收益的增加
C: 资本配置线的斜率也称作酬报-波动性比率
D: 资本配置线也称作风险资产有效边界
答案: 【 资本配置线也称作风险资产有效边界】
27、单选题：
对于给定的资本配置线，投资者的最佳资产组合。
选项：
A: 预期收益最大化
B: 风险最大化
C: 风险和收益都最小
D: 预期效用最大
答案: 【 预期效用最大】
28、单选题：
投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为____ ，标准差为_____。
选项：
A: 0.114；0.12
B: 0.087；0.06
C: 0.295；0.12
D: 0.087；0.12
答案: 【 0.087；0.06】
29、单选题：
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。 为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产______， 投资于无风险资产_____。
选项：
A: 85%，15%
B: 75%，25%
C: 67%，33%
D: 57%，43%
答案: 【 57%，43%】
30、单选题：
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。 为了获得0.06的标准差，应该把资金的_____投资于风险资产， _____投资于无风险资产。
选项：
A: 30%，70%
B: 50%，50%
C: 60%，40%
D: 40%，60%
答案: 【 40%，60%】
31、单选题：
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。 下列哪项资产组合的预期结果是115美元？
选项：
A: 投资100美元于风险资产中
B: 投资80美元于风险资产中，投资20美元于无风险资产中
C: 以无风险利率借入43美元，把总的143美元投资到风险资产中
D: 投资43美元于风险资产中，投资57美元于无风险资产中
答案: 【 以无风险利率借入43美元，把总的143美元投资到风险资产中 】
32、单选题：
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。 风险资产和无风险资产构成的资本配置线的斜率是_______。
选项：
A: 0.4667
B: 2.14
C: 0.8000
D: 0.41667
答案: 【 0.4667】
33、单选题：
考虑5%收益的国库券和下列风险证券：证券A：期望收益= 0.15；方差= 0.04证券B：期望收益= 0.10；方差=0.0225证券C：期望收益= 0 .12；方差= 0.01证券D：期望收益= 0.13；方差=0.0625风险厌恶者将选择由国库券和上述哪一个风险证券之一组成资产组合？
选项：
A: 国库券和证券A
B: 国库券和证券B
C: 国库券和证券C
D: 国库券和证券D
E: 不能确定
答案: 【 国库券和证券C】
34、单选题：
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的应_____投资于国库券，____投资于资产组合P。
选项：
A: 0.25；0.75
B: 0.19；0.81
C: 0.65；0.35
D: 0.5；0.5
答案: 【 0.19；0.81】
35、单选题：
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.1的资产组合，你的资金的应_____投资于国库券，____投资于X和____投资于Y。
选项：
A: 0.25；0.45；0.3
B: 0.19；0.49；0.32
C: 0.32；0.41；0.27
D: 0.50；0.30；0.20
答案: 【 0.32；0.41；0.27】
36、单选题：
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你决定把40%的资金投入风险资产中，把60%的资金投入国库券，那么你在X、Y中的美元头寸分别是多少？
选项：
A: 240美元；360美元
B: 360美元；240美元
C: 100美元；240美元
D: 240美元；160美元
答案: 【 240美元；160美元】
37、单选题：
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你决定持有预期收益为1200美元的资产组合，X、Y和国库券的美元头寸分别是多少？
选项：
A: 108美元；514美元；378美元
B: 54美元；568美元；378美元
C: 568美元；54美元；378美元
D: 378美元；54美元；568美元
答案: 【 54美元；568美元；378美元】
38、单选题：
酬报-波动性比率在下列哪一项中是有用的？
选项：
A: 测量收益的标准差
B: 理解收益增加如何与风险增加相关
C: 分析不同利率债券的收益
D: 评估通货膨胀的影响
答案: 【 理解收益增加如何与风险增加相关】
39、单选题：
从直的向弯曲的变化的资本配置线是_____的结果？
选项：
A: 酬报-波动性比率增加
B: 借款利率超过贷款利率
C: 投资者的风险忍受能力下降
D: 增加资产组合中无风险资产的比例
E: 以上各项均不准确
答案: 【 借款利率超过贷款利率】
40、单选题：
被动投资_______。
选项：
A: 通过投资于指数共同基金实现
B: 包括大量的证券选择
C: 包括大量的交易费用
D: 通过投资于指数共同基金实现并包括大量的交易费用
答案: 【 通过投资于指数共同基金实现】
41、单选题：
资产分配______
选项：
A: 包括在风险资产和无风险资产之间的进行资产配置的决策
B: 包括在不同风险资产之间的配置决策
C: 包括大量的证券分析
D: 包括在风险资产和无风险资产之间的进行资产配置的决策且包括在不同风险资产之间的配置决策
答案: 【 包括在风险资产和无风险资产之间的进行资产配置的决策且包括在不同风险资产之间的配置决策】
42、单选题：
在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P的连线叫作_______。
选项：
A: 证券市场线
B: 资本配置线
C: 无差异曲线
D: 投资者效用线
答案: 【 资本配置线】
43、单选题：
国库券一般被看作无风险证券，是因为_________。
选项：
A: 短期的特性使得它们的价值对于利率波动不敏感
B: 通货膨胀在到期前的不确定是可以忽略的
C: 它们的到期期限与广大投资者的希望持有期相同
D: 短期的特性使得它们的价值对于利率波动不敏感，且通货膨胀在到期前的不确定是可以忽略的
答案: 【 短期的特性使得它们的价值对于利率波动不敏感，且通货膨胀在到期前的不确定是可以忽略的】
44、单选题：
有风险资产组合的方差是_____
选项：
A: 组合中各个证券方差的加权和
B: 组合中各个证券方差的和
C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和
D: 组合中各个证券协方差的加权和
答案: 【 组合中各个证券方差和协方差的加权和】
45、单选题：
当其他条件相同，分散化投资在那种情况下最有效？
选项：
A: 组成证券的收益不相关
B: 组成证券的收益正相关
C: 组成证券的收益很高
D: 组成证券的收益负相关
答案: 【 组成证券的收益负相关】
46、单选题：
风险资产的有效边界是______。
选项：
A: 在最小方差资产组合之上的投资机会
B: 代表最低的收益/方差比的投资机会
C: 具有最小标准差的投资机会
D: 具有零标准差的投资机会
答案: 【 在最小方差资产组合之上的投资机会】
47、单选题：
根据一种无风险资产和N种有风险资产作出的资本市场线是_______。
选项：
A: 连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线
B: 连接无风险利率和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线
C: 通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线
D: 通过无风险利率的水平线
答案: 【 通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线】
48、单选题：
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数
选项：
A: 大于零
B: 等于零
C: 等于两种证券标准差的和
D: 等于1
答案: 【 等于零】
49、单选题：
考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？
选项：
A: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多
B: 证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系
C: 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性
D: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多，且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系
答案: 【 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性】
50、单选题：
N种风险证券组合的有效组合是________。
选项：
A: 由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差
B: 对给定风险水平有最高的预期收益率
C: 由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率
D: 有最高风险和收益率
答案: 【 对给定风险水平有最高的预期收益率】
51、单选题：
从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？
选项：
A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
C: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
答案: 【 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合】
52、单选题：
股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票的期望收益率为____，B股票的期望收益率为_____。
选项：
A: 13.2%，9%
B: 14%，10%
C: 13.2%，7.7%
D: 7.7%，13.2%
答案: 【 13.2%，7.7%】
53、单选题：
股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票的标准差为____，B股票的标准差为_____。
选项：
A: 1.5%，1.9%
B: 2.5%，1.1%
C: 3.2%，2.0%
D: 1.5%，1.1%
答案: 【 1.5%，1.1%】
54、单选题：
股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票和B股票的协方差是多少？
选项：
A: 0.46
B: 0.60
C: 0.58
D: 1.20
答案: 【 0.46】
55、单选题：
股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 如果你将投资的40%购买股票A，60%用于购买股票B，那么这个资产组合的期望收益率为____，它的标准差将是____。
选项：
A: 9.9%，3%
B: 9.9%，1.1%
C: 11%，1.1%
D: 11%，3%
答案: 【 9.9%，1.1%】
56、单选题：
股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 假设有最小方差资产组合G，股票A和股票B在资产组合G中的权重分别为多少？
选项：
A: 0.40，0.60
B: 0.66，0.34
C: 0.34，0.66
D: 0.24，0.76
答案: 【 0.24，0.76】
57、单选题：
股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 假设有最小方差资产组合G，则它的期望收益率和标准差分别为多少？
选项：
A: 10%，1. 05%
B: 9%，2%
C: 10%，3%
D: 9%，1.05%
答案: 【 9%，1.05%】
58、单选题：
股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 以下资产组合哪些在有效边界上？
选项：
A: 20%股票A，80%股票B
B: 15%股票A，85%股票B
C: 26%股票A，74%股票B
D: 10%股票A，90%股票B
答案: 【 26%股票A，74%股票B】
59、单选题：
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
选项：
A: 0.24，0.76
B: 0.50，0. 50
C: 0.57，0.43
D: 0.43，0.57
答案: 【 0.43，0.57】
60、单选题：
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
选项：
A: 8.5%
B: 9.0%
C: 8.9%
D: 9.9%
答案: 【 8.9%】
61、单选题：
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么_________。
选项：
A: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B: 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C: 只投资风险资产
D: 不可能有这样的资产组合
答案: 【 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合】
62、单选题：
马克维茨的资产组合理论最主要的内容是_______。
选项：
A: 系统风险可消除
B: 资产组合分散风险的作用
C: 非系统风险的识别
D: 以提高收益为目的的积极的资产组合管理
答案: 【 资产组合分散风险的作用】
63、单选题：
马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过______进行的
选项：
A: 个别风险
B: 收益的标准差
C: 再投资风险
D: 贝塔
答案: 【 收益的标准差】
64、单选题：
用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是______。
选项：
A: 方差或标准差
B: 协方差
C: 相关系数
D: 协方差和相关系数
答案: 【 协方差和相关系数】
65、单选题：
有关资产组合分散化，下面哪些论断是正确的？
选项：
A: 正确的分散化投资可以减少或消除系统风险
B: 只有在资产组合中有1 0-1 5只以上证券时，分散化投资降低风险的效果才比较明显
C: 因为分散化投资降低了资产组合整体风险，它必然也会减少组合的收益率
D: 一般来说，当更多的股票加入资产组合中时，整体风险降低的速度会越来越慢
答案: 【 一般来说，当更多的股票加入资产组合中时，整体风险降低的速度会越来越慢】
66、单选题：
最优资产组合_______。
选项：
A: 是无差异曲线和资本配置线的切点
B: 是投资机会中收益方差比最高的那点
C: 是投资机会与资本配置线的切点
D: 是无差异曲线上收益方差比最高的那点
答案: 【 是无差异曲线和资本配置线的切点】
67、单选题：
对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好？
选项：
A: +1.00
B: +0.50
C: 0.00
D: -1.00
答案: 【 -1.00】
68、单选题：
如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为。
选项：
A: 0
B: 1.0
C: 0.5
D: -1.0
答案: 【 -1.0】
69、单选题：
证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是多少？
选项：
A: 0.038
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